Performance annualisée sur une valeur ou sur un portefeuille

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Bilboke
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Performance annualisée sur une valeur ou sur un portefeuille

Message par Bilboke »

Bonjour,

La fonctionnalité sus nommée est-elle toujours prévue pour la fin d'année ?
(avoir une idée de la performance annualisée d'une action en % :
- sur une période donnée (choisie par l'utilisateur), indépendamment des opérations effectuées par l'utilisateur ;
- depuis la date de détention par l'utilisateur, en intégrant toutes les opérations (renforts, ventes partielles, etc) effectuées.

Allez, courage !

Merci
Mérops
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Message par Mérops »

Bonjour,

Cette fonctionnalité a déjà été développée dans l'écran "Variation sur période", elle vous donne la variation de performance par valeur sur une période sélectionnée.

Mérops, :wink:
Bilboke
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Ce n'est pas la même chose

Message par Bilboke »

Bonjour,

Merci pour la réponse mais, pour une fois, je reste sur ma faim.
J'avais bien apprécié la fonctionnalité de variation sur une période, c'est un petit pas vers ma demande.

L'idée est
1) d'afficher des progressions annualisées (du 12/06/1997 au 14/02/2002, quelle est la performance annualisée de telle valeur, ie, si on l'avait placée sur un compte d'épargne, à quel taux ce dernier aurait-il dû être rémunéré pour offrir la même performance)
2) d'afficher des progressions annualisées d'une valeur d'un portefeuille MEROPS, tenant compte de toutes les transactions effectuées, depuis l'achat initial à la valorisation du jour, en intégrant tous les flux, posiitifs ou négatifs intervenus entre les deux dates bornes (un TRI annualisé en quelque sorte, éventuellement actualisé / iniflation). Et ça, je suis toujours obligé d'exporter mes données Merops vers Excel pour les calculer.

On voit bien la différence entre :
- la performance ramenée à une durée d'un an (un %) d'une valeur sur une période de date1 à date2,
- la performance ramenée à une durée d'un an (un %) d'une valeur en portefeuille, sur une période de date1 à date2, en y intégrant les opérations effectuées par son détenteur.

Pour info, lors du dernier salon Actionaria, un intervenant disait qu'une personne ayant investi il y a dix ans, obtenait, dix ans après, un rendement annuel moyen de 7% tandis que celle qui avait fait la même opération en ne loupant que les vingt meilleurs jours de bourse de la période, n'en tirait une progression moyenne annuelle que de ...0%.

Bon courage !
Mérops
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Message par Mérops »

En attendant une évolution, vous avez l'écran "Synthèse valeur" qui contient les performances annualisées.

Mérops, :wink:

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Bilboke
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Une première étape mais ...

Message par Bilboke »

Bonjour,

Ce tableau (ci-dessus) est un premier pas mais on peut ajouter quelques calculs qui le rendraient vraiment utile !

Procédons donc par étapes.

1) La performance (%) calculée et affichée est une performance sur une année.
==> ce n'est pas une performance moyenne annuelle (en %) sur la période complète.
L'idée est donc d'ajouter cette performance. Cela revient à se poser la question : à quel taux annuel aurais-je dû placer 68 euros le 1er janvier 2001 pour retirer 6,66 euros le 1er décembre 2006 ?
Réponse : -32,5 % et ça, ça me permet de comparer avec la caisse d'épargne ...
Dans l'exemple, ce taux est la solution de : Coursau1erjanvier2001*(1+taux)^((NJ)/365)-Coursau1erdécembre2006 = 0
Ou le résultat de ( (1+variation2001)*(1+variation2002)....*(1+variation2006) )^ (NJ/365) - 1
où NJ est le nombre de jours écoulés entre le 1er décembre 2006 et le premier janvier 2001.

Sachant que cela ne reflète que partiellement la réalité de la performance puisque l'on ne tient pas encore compte de l'actualisation (1 euro de 2002 n'est pas égal à 1 euro de 2006 !).
voir : http://www.insee.fr/fr/indicateur/pouvoir_achat.xls

Suite dans une prochaine étape, si vous le souhaitez. Sinon, je continue à exporter mes transactions sous Excel et à les traiter sous Excel mais il me semble que ce serait de réelles améliorations pour MEROPS (si c'est partagé par les autres utilisateurs) ...auquel je reste évidemment fidèle !

Bon courage
Mérops
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Message par Mérops »

Merci pour ce mail qui va bien m'aider.

Mérops, :wink:
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