Bonjour,
J'ai vu plusieurs demande concernant la performance annualisé
Dans le meme titre est possible d'avoir le rendement ajusté pour risque cad le ratio sharpe. Cette ratio est utilisé comme un bien meilleur mesure de performance d'un fond par des agence de notation comme Morningstar, S&P etc...
Le formule ratio sharpe est assez simple
Ratio sharpe = rendement de portefueille annualisé / variation de rendement annualisé.
Merci et Vive Mérops