Valeur liquidative du portefeuille

Vos bonnes idées sont les bienvenues
Sorg
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Valeur liquidative du portefeuille

Messagepar Sorg » jeu. 19 oct. 2006 17:25

Bonjour,

Je teste depuis quelques heures Merops, et tout d'abord félicitations aux parents: c'est un très beau logiciel. J'ai la carte bleue qui me démange.

En revanche une fonctionalité importante me semble manquer:
le calcul de la valeur liquidative de chaque portefeuille et son suivi.
J'entends par la le calcul d'un indice qui permet de calculer la performance du portefeuille depuis son origine en faisant prenant en compte les effets de dilutions et concentration du aux apports et retraits successifs. Si je ne suis pas clair: lisez le dernier paragraphe de cette page qui explique clairement le concept.
http://www.penel.org/html/boursicotage.htm

Cette fonction est elle envisageable ?
(peut etre existe t-elle déjà mais je ne l'ai pas vue !)

Merci encore et bonne continuation.

Mérops
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Messagepar Mérops » ven. 20 oct. 2006 23:13

Cette fonctionnalité n'existe pas encore, mais à ce jour nous avons la performance sur investissement qui prend en compte les apports et retraits.

Mérops, :wink:

Sorg
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Messagepar Sorg » lun. 23 oct. 2006 10:00

J'ai bien vu l'outil de calcul de la performance, mais c'est un peu trop simpliste.

Exemple:
la 1er Janvier 2005, j'ouvre mon portefeuille: j'achète pour 1000€ d'actions "BrouetteInox".
Au premier Janvier 2006, "BrouetteInox" à bien performé et mon portif est valorisé 1500€.
Le 2 janvier, 2006, je fait un apport de 1000€ supplémentaire sur mon portefeuille. Sa valorisation est désormais de 2500€.
Merops a bien fait la part des choses entre l'apport et les plus-values. et me dit bien que la performance est de 500€.
Là ou il se trompe c'est que si il ramène cette perf en pourcentage, il me dit que c'est une perf de 20%. Alors qu'avec un calcul de valeur liquidative, la perf serait de 50% , ce qui reflète nettement mieux la réelle performance de mon portefeuille.

Autre question: Est il possible de demander à Merops de mettee à jour les cours à intervalles réguliers (Je n'ai que des sicavs, donc dans mon cas, une fois par jour suffit.)

Mérops
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Messagepar Mérops » lun. 23 oct. 2006 22:11

Il faut lire 20% de performance sur l'investissement.
Si mon investissement est de 2000€ (somme des apports) et que ma valorisation est égale à 2500€ alors ma performance est bien de 500€ soit +20%.

Mérops, :wink:

Sorg
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Messagepar Sorg » mar. 24 oct. 2006 16:45

Je suis d'accord avec toi.
Mais dans ce cas là tu ne devrais pas proposer de comparer cet indicateur avec le CAC ou un autre indice (ce qui est proposé sur la courbe ) puisqu'il n'ont rien de comparable avec l'indice de référence (à moins qu'il n'y ait ni apport ni retrait sur la période).

Pour mon autre question sur les mises à jour périodique , quelle est la réponse ?

Sorg
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Messagepar Sorg » ven. 15 juin 2007 15:29

Je me permet de remonter ce sujet.

Il me semble que si Merops proposait de calculer la valeur liquidative d'un portefeuille et son évolution, celà serait un réel atout ( et une vrai différence avec la concurrence, car cette fonctionnalité est rare).

Le calcul de la valeur liquidative est le seul moyen de faire totalement abstraction des effets dilutifs des apports successifs, et donc de comparer la performance avec un indice de référence de manière juste.

Mérops
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Messagepar Mérops » sam. 16 juin 2007 9:03

Si vous avez d'autres exemples avec plusieurs OPCVM dans le même portefeuille.
Comment fixer le nombre de part initial ?

Mérops, :wink:

Sorg
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Messagepar Sorg » dim. 17 juin 2007 20:29

Mérops a écrit :Si vous avez d'autres exemples avec plusieurs OPCVM dans le même portefeuille.
Comment fixer le nombre de part initial ?

Mérops, :wink:


Le nombre d'OPCVMS en portefeuille ne rentre pas en compte. On prend uniquement en compte la valorisation totale du portefeuille à l'instant t (liquidités incluses).

Le nombre de part initial est fixé arbitraitrement.
Pour ma part, je fais le suivi de mon portefeuille sur excel et j'ai fixé le nombre de parts de façon à avoir une VL initiale fixée arbitrairement à 100.

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Messagepar Mérops » dim. 17 juin 2007 21:11

Je vais donc mettre une zone de saisie sur la valeur d'une part dans l'écran "Portefeuilles".
Si vous pouvez m'envoyer votre fichier Excel pour gagner du temps.

Merci, :wink:

Sorg
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Messagepar Sorg » dim. 17 juin 2007 22:34

Le fichier excel simplifié est là:
http://timotheegros.free.fr/Partage/av2.xls

Principe de l'algorithme:

Au premier versement:
Valeur Liquidative initiale fixée arbitrairement à 100
Nombre de part calculé: (Montant du versement / 100)


A tout moment:

Le nombre de part est connu.
Valeur Liquidative = Valorisation du portefeuille (liquidités incluses) / Nombre de parts

Pour tout nouvel apport
Nouveau nombre de part = ancien nombre de part + Montant du versement / VL du jour

Pour tout retrait
Nouveau nombre de part = ancien nombre de part - Montant du retrait / VL du jour

Les dividendes et les frais ne sont pas considérés commes des parts en + ou en moins , mais sont implicitement pris en compte dans la valeur liquidative.

Sorg
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Messagepar Sorg » lun. 29 sept. 2008 16:21

Des nouvelles du dévellopement de cette fonction ?

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Messagepar Mérops » lun. 29 sept. 2008 21:39

Cette fonctionnalité n'est pas planifiée pour 2008.

Mérops, :wink:

bifidus
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Une solution plus simple

Messagepar bifidus » dim. 24 mai 2009 17:19

permetant de comparer la performance de son portefeuille à un indice en tenant compte des apports/retrait serait de se comparer à un portefeuille fictif où à chaque apport retrait on achète/vend de l'indice.
Par exemple si le 1/4/2007 j'apporte 2000 euros un indice cac/100 valant 56.20 on considère que j'achète 35.59 parts de cet indice.
valorisation 35.59 parts à 56.20 = 2000 euros
Le 4/6/2007 j'apporte 1000 euros = j'achète 15.95 parts à 62.68
valorisation 51.54 parts à 62.68 = 3230.53
Le 21/5/2008 j'apporte 2000 euros = j'achète 38.73 parts à 51.64
valorisation 90.27 parts à 51.64 = 4661.54
Le 9/2/2008 je retire 2000 euros = je vends 63.86 parts à 31.32
valorisation 26.41 parts à 31.32 = 827.16
Le 18/3/2009 j'apporte 4000 euros = j'achète 141.09 parts à 28.35
valorisation 167.5 parts à 28.35 = 4748.63
valorisation au 22/5/9 167.5 parts à 32.28 = 5406.9
Ce serait vraiment sympa si méréops affichait les évolutions réelles et estimées par rapport à ce type de portefeuille indiciel, pour l'instant je suis obligé de tenir les comptes sous excel pour savoir si je fais mieux que l'indice.

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Re: Valeur liquidative du portefeuille

Messagepar Mérops » mar. 26 mai 2009 9:38

Bonjour,

Vous pouvez créer un portefeuille et y saisir ces transactions.
Dans les écrans des évolutions réelles et estimées, il vous sera possible de comparer l'évolution à ce portefeuille sur :
- son investissement (Invest.)
- sa valoridation estimée (VE)
- sa valorisation estimée sans apport / retrait (VE ss AR)

Mérops, :wink:

utestit
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@sorg & bifidus :

Messagepar utestit » mar. 02 juin 2009 15:02

@sorg & bifidus :

pardonnez-moi, mais il me semble que cette visualisation existe : quand vous faites une "Evolution estimée des portefeuilles" :
. pour un portefeuille donné,
. avec "Toutes les transactions",
. avec l'option "Exclure les apports/retraits"
. et comme comparaison "CAC 40" par exemple,

ça ne vous donne pas ce que vous cherchez ?
Ou ais-je dit une bétise ? :oops:

Dites-moi, ça m'intéresse. :)

Cdlt.


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