Mérops

Bonjour,

Pour les ordres sur les obligations comment tenir compte lors des achats et ventes, de la part du prix qui est liée au coupon courru ?

La seule spécificité sur les obligations : http://www.merops.com/obligation.php

Mérops,

Oui, je connais le système de multiplicateur que j'utilise.
en revanche, il ya une autre spécifité que vous devez prendre en compte pour tout ceux qui tradent les obligations en direct:

Quand vous achetez une oblig qui cote par exemple 100, vous allez payer : 100 de nominal + le coupon courru à la date de la transaction.

Meme chose à la vente: on touche d'une part la valeur du papier au cours du jour, plus le coupon courru.

Aujourd'hui, je gère çà dans mérops comme une sicav de distribution:
C'est à dire que le cours de l'opération que je saisi dans merops = cours réel + coupon courru.

Ceci dit , celà pose un problème car le cours récupéré par le flux n'intègre pas le coupon courru , on a donc un affichage de la performance à un instant t qui est erroné.

Dans ce cas, il faudrait saisir le coupon courru comme une opération diverse dans l'écran "Opérations sur transaction".
Mérops,

Bonne idée, je vais faire çà. C'est un peu lourd, mais vu que mes opérations sur obligations sont peu fréquentes, c'est acceptable.