Mérops

Bonjour,

J'ai vu plusieurs demande concernant la performance annualisé

Dans le meme titre est possible d'avoir le rendement ajusté pour risque cad le ratio sharpe. Cette ratio est utilisé comme un bien meilleur mesure de performance d'un fond par des agence de notation comme Morningstar, S&P etc...

Le formule ratio sharpe est assez simple

Ratio sharpe = rendement de portefueille annualisé / variation de rendement annualisé.

Merci et Vive Mérops

Je le note dans le chantier "performance annualisé".

Merci,

Mérops,