Obligations - tenir compte du coupon courru

[Sorg]

Bonjour,

Pour les ordres sur les obligations comment tenir compte lors des achats et ventes, de la part du prix qui est liée au coupon courru ?

[Mérops]

La seule spécificité sur les obligations : http://www.merops.com/obligation.php

Mérops,

[Sorg]

Oui, je connais le système de multiplicateur que j'utilise.
en revanche, il ya une autre spécifité que vous devez prendre en compte pour tout ceux qui tradent les obligations en direct:

Quand vous achetez une oblig qui cote par exemple 100, vous allez payer : 100 de nominal + le coupon courru à la date de la transaction.

Meme chose à la vente: on touche d'une part la valeur du papier au cours du jour, plus le coupon courru.

Aujourd'hui, je gère çà dans mérops comme une sicav de distribution:
C'est à dire que le cours de l'opération que je saisi dans merops = cours réel + coupon courru.

Ceci dit , celà pose un problème car le cours récupéré par le flux n'intègre pas le coupon courru , on a donc un affichage de la performance à un instant t qui est erroné.

[Mérops]

Dans ce cas, il faudrait saisir le coupon courru comme une opération diverse dans l'écran "Opérations sur transaction".
Mérops,

[Sorg]

Bonne idée, je vais faire çà. C'est un peu lourd, mais vu que mes opérations sur obligations sont peu fréquentes, c'est acceptable.