Calcul performance annualisée

[bandit]

Bonjour,

pouvez-vous m'indiquer la règle de calcul pour les "performances annualisées avec liquidités" des portefeuilles svp car les valeurs que j'obtiens sont incohérentes (entre 0,2 et 0,3% selon les portefeuilles ce qui est bien entendu très inférieur à la réalité).
Est-ce un problème de date? (il ne prendrait pas comme date de départ celle du premier apport?)
Est-ce un problème de pondération des apports? (il ne tiendrait pas compte de la pondération de chaque apport en fonction de son ancienneté?)

merci d'avance

[Mérops]

Bonjour,

Ci-dessous l'aide sur les performances annualisées :
http://www.merops.com/performance.php

Mérops,

[bandit]

Merci pour le lien mais cela ne resout helas pas mon problème

les valeurs de performance annualisée données pour les investissements individuellement semblent correctes, c'est pour les portefeuilles que j'ai un soucis

j'ai par exemple pour une assurance vie
performance annualisée (hors apport/retraits) : +56.92%
performance annualisée avec liquidités : +0.28%
Investissement performance : +8.81% (correspond a la performance totale sur le total des apports, pas de problème avec ça)
sachant que le rapport liquidités (fond €)/fonds a été en moyenne de l'ordre de 70/30 sur la période

et j'ai le même type d’incohérence sur mes 3 Assurances Vie

[Mérops]

Bonjour,

Dans Mérops, les options suivantes ont été retenues pour le taux de performance annualisée :
- mise en oeuvre d'une méthode actuarielle (vs une méthode linéaire)
- calcul sur la totalité de la période considérée (depuis la 1ère opération recensée jusqu'à la VL)
- année de base de 365,25 jours
- inflation non intégrée.

Il existe d'autres options qui ont peut être été retenues par votre courtier, d'où l'écart.

Mérops, :wink: